相對波動率指數RVI

相對波動率指數是衡量波動率變化方向和速度的技術指標。RVI指標在計算中與RSI類似，其中使用標準差而不是價格變化。

描述

相對波動率指數（RVI）由Donald Dorsey於1993年開發，作為波動率方向和幅度的衡量標準。RVI的振蕩範圍為0到100，它的計算與RSI（相對強弱指數）相似，不同之處在於它使用標準差而不是RSI公式中的收盤價。

技術分析

在技​​術分析中，相對波動率指數的分析方法與RSI相同。RVI讀數上升表明價格上漲，而RVI讀數下降將表明價格下跌。在查看RVI指標的讀數時，你應該記住這一點

• 高於50的RVI讀數被視為看漲信號;
• 低於50的RVI讀數被視為看跌信號;
• RVI讀數約為70，將被視為強勁的看漲讀數，表明強勢上行趨勢和超買狀況的可能性;
• RVI讀數低於30將被視為強烈的看跌讀數，這表明強勁的下跌趨勢和超賣情況的可能性。

基於上述情況，基於RVI指標的簡單交易系統建議在RVI跌至50以下時賣出，並在RVI升至50以上時買入。由於RVI指標非常波動，可以應用移動平均線來平滑它然後它可用於生成信號。

圖1： 基於相對波動率指數的技術分析的QQQ股票圖表

公式和計算

RVI指標使用RSI公式，其計算可分為幾個步驟：

1. 計算收盤價的標準差（STD） – 請參閱「 標準差」頁面上的計算說明。
2.  計算RVI使用標準偏差值而不是RSI公式中的收盤價：

   RVI = 100 * Usum /（Usum + Dsum）

   其中：

   Usum是正天數STD的平均總和
   Dsum是負天數的平均STD總和

   如果收盤價高於前一收盤價，則u = STD（n）; 否則，u = 0 
   如果收盤價低於前一收盤價，則d = STD（n）; 否則，d = 0 

   其中n是用戶選擇的條形周期

   Usum = sum（u）/ n 
   Dsum = sum（d）/ n
   （例如，20天期間的正天數可以是10，仍然是計算平均總和除以20）