相对波动率指数RVI

相对波动率指数是衡量波动率变化方向和速度的技术指标。RVI指标在计算中与RSI类似，其中使用标准差而不是价格变化。

描述

相对波动率指数（RVI）由Donald Dorsey于1993年开发，作为波动率方向和幅度的衡量标准。RVI的振荡范围为0到100，它的计算与RSI（相对强弱指数）相似，不同之处在于它使用标准差而不是RSI公式中的收盘价。

技术分析

在技​​术分析中，相对波动率指数的分析方法与RSI相同。RVI读数上升表明价格上涨，而RVI读数下降将表明价格下跌。在查看RVI指标的读数时，你应该记住这一点

• 高于50的RVI读数被视为看涨信号;
• 低于50的RVI读数被视为看跌信号;
• RVI读数约为70，将被视为强劲的看涨读数，表明强势上行趋势和超买状况的可能性;
• RVI读数低于30将被视为强烈的看跌读数，这表明强劲的下跌趋势和超卖情况的可能性。

基于上述情况，基于RVI指标的简单交易系统建议在RVI跌至50以下时卖出，并在RVI升至50以上时买入。由于RVI指标非常波动，可以应用移动平均线来平滑它然后它可用于生成信号。

图1： 基于相对波动率指数的技术分析的QQQ股票图表

公式和计算

RVI指标使用RSI公式，其计算可分为几个步骤：

1. 计算收盘价的标准差（STD） – 请参阅“ 标准差”页面上的计算说明。
2.  计算RVI使用标准偏差值而不是RSI公式中的收盘价：

   RVI = 100 * Usum /（Usum + Dsum）

   其中：

   Usum是正天数STD的平均总和
   Dsum是负天数的平均STD总和

   如果收盘价高于前一收盘价，则u = STD（n）; 否则，u = 0 
   如果收盘价低于前一收盘价，则d = STD（n）; 否则，d = 0 

   其中n是用户选择的条形周期

   Usum = sum（u）/ n 
   Dsum = sum（d）/ n
   （例如，20天期间的正天数可以是10，仍然是计算平均总和除以20）