相对波动率指数RVI

相对波动率指数是衡量波动率变化方向和速度的技术指标。RVI指标在计算中与RSI类似,其中使用标准差而不是价格变化。

描述

相对波动率指数(RVI)由Donald Dorsey于1993年开发,作为波动率方向和幅度的衡量标准。RVI的振荡范围为0到100,它的计算与RSI(相对强弱指数)相似,不同之处在于它使用标准差而不是RSI公式中的收盘价。

技术分析

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在技​​术分析中,相对波动率指数的分析方法与RSI相同。RVI读数上升表明价格上涨,而RVI读数下降将表明价格下跌。在查看RVI指标的读数时,你应该记住这一点

  • 高于50的RVI读数被视为看涨信号;
  • 低于50的RVI读数被视为看跌信号;
  • RVI读数约为70,将被视为强劲的看涨读数,表明强势上行趋势和超买状况的可能性;
  • RVI读数低于30将被视为强烈的看跌读数,这表明强劲的下跌趋势和超卖情况的可能性。

基于上述情况,基于RVI指标的简单交易系统建议在RVI跌至50以下时卖出,并在RVI升至50以上时买入。由于RVI指标非常波动,可以应用移动平均线来平滑它然后它可用于生成信号。

图1:
 基于相对波动率指数的技术分析的QQQ股票图表

技术分析 - 相对波动率指数

公式和计算

RVI指标使用RSI公式,其计算可分为几个步骤:

  1. 计算收盘价的标准差(STD) – 请参阅“ 标准差”页面上的计算说明。
  2.  计算RVI使用标准偏差值而不是RSI公式中的收盘价:

    RVI = 100 * Usum /(Usum + Dsum)

    其中:

    Usum是正天数STD的平均总和
    Dsum是负天数的平均STD总和

    如果收盘价高于前一收盘价,则u = STD(n); 否则,u = 0 
    如果收盘价低于前一收盘价,则d = STD(n); 否则,d = 0 

    其中n是用户选择的条形周期

    Usum = sum(u)/ n 
    Dsum = sum(d)/ n
    (例如,20天期间的正天数可以是10,仍然是计算平均总和除以20)