隨著聖誕節的到來，我認為回顧聖誕節前後標準普爾的行為將會很有趣。在這個假期之前的日子往往是看漲，看跌還是中性？
為了測試聖誕假期前的市場行為，我將在1960年使用標準普爾現金指數。我將創建一個EasyLanguage策略，該策略將在聖誕節前X天進入交易，並在聖誕節後的第一個交易日開盤時關閉該交易。 。每筆交易都將投入10萬美元購買股票。本研究中沒有使用止損，傭金和滑點。
聖誕節前十天
首先讓我們看看聖誕節前十天。如果我們在聖誕節前X天進入交易並在聖誕節後關閉該交易會發生什麼？通過使用TradeStation的優化功能，我可以系統地測試每天的歷史數據。每次測試的結果是每次迭代生成的P＆L，並在下面的條形圖中描述。查看圖表，x軸上的每個條形表示聖誕節前的天數。
看來，聖誕節前10天都顯示出積極的損益。一般來說，聖誕節前的持續時間越長越好。
聖誕節後十天
使用類似的交易系統，我會考慮在聖誕節後的交易日開盤時進行交易並持有該交易X天。以下是顯示聖誕節後1-10天的條形圖。同樣，每個柱表示P＆L，x軸表示交易的持有天數。
從歷史上看，我們研究中聖誕節後的所有日子都取得了積極成果。與聖誕節前10天不同，在這種情況下，看起來持有超過五天的收益並不大。
聖誕節交易
基於上述信息，這似乎顯示出對聖誕節前後幾天的強烈看漲偏見，我將制定另一個策略，將在聖誕節前五天開啟交易，並在聖誕節後五天結束交易。我選擇了五天只是因為它是我們測試的聖誕節前後幾天的中間值（1-10）。去年的聖誕節貿易（2017年12月）是一項有利可圖的交易。它如下圖所示。
2017年聖誕節貿易
當你將所有交易結合到1960年時，我們得到以下權益曲線和表現。
結論
聖誕節期間肯定會出現非常強烈的看漲趨勢。你可以在交易中利用這個嗎？也許。請記住，本文下面提供的代碼不是一個完整的交易系統，而是一個指標，可以幫助我衡量聖誕節假期周圍的市場行為。如果你在聖誕節前後的這幾天擁有交易系統或交易酌情方法，你可以使用這些知識來忽略簡訊號或修改你的退出。
