随着圣诞节的到来，我认为回顾圣诞节前后标准普尔的行为将会很有趣。在这个假期之前的日子往往是看涨，看跌还是中性？
为了测试圣诞假期前的市场行为，我将在1960年使用标准普尔现金指数。我将创建一个EasyLanguage策略，该策略将在圣诞节前X天进入交易，并在圣诞节后的第一个交易日开盘时关闭该交易。 。每笔交易都将投入10万美元购买股票。本研究中没有使用止损，佣金和滑点。
圣诞节前十天
首先让我们看看圣诞节前十天。如果我们在圣诞节前X天进入交易并在圣诞节后关闭该交易会发生什么？通过使用TradeStation的优化功能，我可以系统地测试每天的历史数据。每次测试的结果是每次迭代生成的P＆L，并在下面的条形图中描述。查看图表，x轴上的每个条形表示圣诞节前的天数。
看来，圣诞节前10天都显示出积极的损益。一般来说，圣诞节前的持续时间越长越好。
圣诞节后十天
使用类似的交易系统，我会考虑在圣诞节后的交易日开盘时进行交易并持有该交易X天。以下是显示圣诞节后1-10天的条形图。同样，每个柱表示P＆L，x轴表示交易的持有天数。
从历史上看，我们研究中圣诞节后的所有日子都取得了积极成果。与圣诞节前10天不同，在这种情况下，看起来持有超过五天的收益并不大。
圣诞节交易
基于上述信息，这似乎显示出对圣诞节前后几天的强烈看涨偏见，我将制定另一个策略，将在圣诞节前五天开启交易，并在圣诞节后五天结束交易。我选择了五天只是因为它是我们测试的圣诞节前后几天的中间值（1-10）。去年的圣诞节贸易（2017年12月）是一项有利可图的交易。它如下图所示。
2017年圣诞节贸易
当你将所有交易结合到1960年时，我们得到以下权益曲线和表现。
结论
圣诞节期间肯定会出现非常强烈的看涨趋势。你可以在交易中利用这个吗？也许。请记住，本文下面提供的代码不是一个完整的交易系统，而是一个指标，可以帮助我衡量圣诞节假期周围的市场行为。如果你在圣诞节前后的这几天拥有交易系统或交易酌情方法，你可以使用这些知识来忽略短信号或修改你的退出。
