统计,概率和股票交易者

统计在交易者的生活中起着重要作用。对于任何单笔交易,机会都是一个很大的因素。想一想赌博娱乐场的运作方式。如果一项策略有52%的可能性对您有利,那么您几乎有机会在单个交易中获利或亏损。但是,您有近100%的机会在1000笔交易中获利。有了好的策略,胜算就对您有利。

市场的现实情况是,股票将打破其格局,它们的下跌幅度也将足以在恢复上升之前触发止损,而建立模式将失败。策略和关注股票市场图表模式可以增加成功交易的可能性,但不能保证成功。例如,普渡大学的R. E. Davis的研究表明,在5.4个月的时间内,看涨的对称三角形在71.4%的时间内获利,平均涨幅为30.9%。有时,这种模式会失败,股票会下降而不是上升。数据仅显示增益的可能性。

我们对止损进行了广泛的研究,发现所有的止损很可能在某些时候“不必要地”触发。市场的现实是,股票有时会下跌到足以触发止损,然后反转方向并达到新的高点。无法阻止这种情况的发生。归结为概率。当股票下跌到足以使进一步下跌的可能性大于过早触发止损的可能性时,您就希望止损存在。做到这一点的一种方法是使用基于波动率的止损。在这里,止损被放置在股票的价格波动范围之外,该波动由该股票的波动模式决定。即使那样,您也会触发止损,事后看来这是不必要的。但是,随着时间的流逝,遵循该过程将对您大有裨益。

假设您跟踪的股票具有明确定义的上升趋势线。当股票回到趋势线并将止损设在趋势线下方6%时,您可能会买入(假设您想避免日内飙升会触发止损)。趋势线有支撑,这意味着购买压力随着股票逼近该线而增加。因此,由于止损位于线下,因此不太可能被触发,因为该线的买家将使价格保持足够的跌幅,以防止触发卖出。如果股票通过趋势线下跌,触发止损,然后反转方向并在趋势线上方收盘,您的想法是否错误?答案是否定的,这确实是正确的。您可能会赔钱,但做正确的事。很有可能不会触发停止。同样,如果触发了这种趋势,则很有可能股价将继续下跌而不是反转,并回到趋势线上方的位置。

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在大多数情况下,跌穿支撑会导致止损损失低于明确定义的趋势线6%,之后会进一步下跌。有时并非如此。成本是再次买卖相同股票或另一股票的佣金。库存学科的交易者认为此类事件是开展业务的成本。这是我们为参与特权而向股票市场支付的费用。我们还认为这些事件是我们为避免巨额损失而支付的保险价格。如果有某种模式或策略可以确保一定成功,那么人们会发现它们或市场将停止运转。每个投资都无法盈利的市场。必须既有赢家,也有输家。使用基础和技术分析工具可以帮助您增加获得有利结果的几率。他们可以帮助您成为更稳定的赢家。那些不使用这些工具的人在股票市场上处于明显的劣势。可以将股票买卖的盈利能力视为统计问题。您需要做的就是稍微移动几率,以使几率对您有利。

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