市場波動是衡量市場價格波動的指標。波動性越高，價格波動越大，不僅在頻率方面，而且在差異方面。低波動性意味著穩定和穩定的市場。
市場波動的關鍵指標是什麼？
如果你想衡量市場波動的幅度，這裡有一些關鍵措施：
標準差：標準差通常用delta表示。它是分析師和交易者使用的波動率的主要衡量指標。它描述了股票價格在給定時間段內與平均價格不同的平均金額。
要計算標準偏差，首先需要計算價格和方差的平均值。
平均值=所有值的總和/值的總數
方差= [所有的總和（價格值 – 平均值）2 ] /（值的總數-1）
標準偏差=（方差）
的平方根值越大標準差，波動率越高。
簡單移動平均線（SMA）：簡單移動平均線是一段時間內的平均值。它有助於理解趨勢。簡單移動平均線是期間數的收盤價除以時間段總數的總和。
一周的簡單移動平均線，其中每個周期相當於一天：
簡單移動平均線=一周收盤價之和/（一周中的天數= 7）
布林帶：布林帶使用簡單移動中的偏差平均21天，以衡量波動性。上部和下部帶位於SMA上方和下方的標準偏差處。
兩個波段之間的差距越大，市場波動性越高，而波段之間的差距越小意味著市場波動性越低。
平均真實範圍（ATR）：平均真實範圍，通常稱為ATR，被認為是對每日波動率的更準確測量。要計算ATR，你應首先計算真值（TR）。
真實範圍=當前日
高 – 當前日低真實範圍=當前日高 – 前一天收盤
真實範圍=前一天收盤 – 當日收盤價低
真實匯率是上述三個值中的最高值。
ATR是通過上述方程計算的真實範圍的14天指數移動平均線（EMA）。
高ATR表示較高的波動率，低ATR表示較低的波動率。
波動率指數（VIX）：波動率指數（通常稱為VIX）是衡量波動性的指標，它更側重於市場情緒。它主要用於決定市場對沖策略。VIX主要用於衍生品市場。VIX的高值意味著更高的波動性和顯著的變化，而VIX的低值意味著更低的波動性。
有了這些信息，你也可以計算市場波動並相應地進行交易。波動性非常高意味著風險更高。
