描述
平均真實波幅（ATR）是指定時期內真實波動範圍的平均值。考慮到價格變動的任何差距，ATR都會衡量波動性。通常，ATR計算基於14個周期，可以是日內，每日，每周或每月。要衡量最近的波動率，請使用較短的平均值，例如2到10個周期。對於長期波動，請使用20到50個周期。
該指標如何運作
- 不斷擴大的ATR表明市場波動性增加，每個柱的範圍變大。隨著ATR的增加，價格反轉將表明這一舉動背後的力量。ATR不具有方向性，因此不斷擴大的ATR可以表明賣壓或買壓。高ATR值通常來自急劇上升或下降，並且不可能長時間持續。
- 低ATR值表示一系列具有小範圍（安靜天數）的時段。這些低ATR值在延伸的橫向價格行動期間被發現，因此波動性較低。長時間的低ATR值可能表明合併區域以及持續移動或逆轉的可能性。
- ATR對止損或進入觸發非常有用，表明波動性的變化。雖然固定美元點或百分比止損將不允許波動，但ATR止損將適應急劇的價格走勢或合併區域，這可能引發任一方向的異常價格變動。使用ATR的倍數（例如1.5 x ATR）來捕捉這些異常的價格變動。
計算
ATR =（前一個ATR *（n – 1）+ TR）/ n
其中：
ATR =平均真實波幅
n =周期數或條形
TR =真實波幅
今天的真實波幅是以下最大的：
- 今天的高點減去今天的低點
- 今日高位的絕對值減去昨天的收盤價
- 今天低點的絕對值減去昨天的收盤價
