技术分析:体积指标

在技​​术分析领域,技术指标种类繁多。实际上,有太多的指标,以至于常常很难区分彼此。许多是使用相同输入参数并产生相似结果的同一主题的变体。

在制定交易策略之前,重要的是要仔细研究大量可用的技术指标并确定它们的实际作用,然后选择独特的,与其他指标很好地结合在一起的技术,最重要的是要提供交易优势。

例如,如果交易者打算使用Chaikin Money Flow,那么选择Klinger交易量指标作为同一股票交易策略的一部分可能就没有任何意义。这两个指标都是基于股票的累积和分配,并且都使用价格和数量作为输入。

另一个示例是同时选择随机震荡指标和相对强度指数(RSI)作为超买/超卖指标。这两个指标都涉及短期价格的极端情况,并利用均值回归的趋势。

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避免功能重叠的一种简单方法是,首先确定最重要的输入参数,然后为每个参数选择一个技术指标。可以说,两个最重要的交易因素是证券的价格和数量(按该顺序)。价格是显而易见的选择,但库存量通常被忽略。数量很重要,因为它提供了有关是否需要证券或是否出售库存的线索。在价格走势的两个方向上,交易量越大,价格行动就越重要。

选择仅价格交易信号是相对容易的事情。例如,交易者可以使用RSI,随机指标,简单或指数移动平均线(EMA)或其他多种方法。但是,要找到仅提供数量的技术指标并非易事。上面提到了很多综合的价格/交易量指标,例如克林格振荡器和柴金资金流量。但是它们没有提供第二个指标正在寻求的价格独立性。

只有一个音量指示器,称为百分比音量振荡器(PVO)。可能还有其他人,但它们可能基于相似的公式。通过从慢速EMA体积中减去快速EMA来计算PVO,以百分比表示。当体积百分比振荡器随着振荡器值的增加在零线附近波动时,检测到体积增加。当PVO在零线附近随着振荡器值的减小而波动时,确定音量减小。

百分比体积振荡器的一个重要用途是发生库存突破时。这样的突破并不总是成功的,它们并没有达到新的高点,而是常常跌回更高的高度。通常,您可以根据PVO判断突破的质量。如果股票大幅度突破,那么突破很可能会成功。相反,如果交易量低于平均水平,那么几天后股价可能会回落。