哪些市场指标可以准确反映股市波动性

有几种波动率指标供股票交易者和分析师使用。一些最常用的包括波动率指数（VIX），平均真实范围（ATR）指标和布林带。

恐慌指数

恐慌指数跟踪标准普尔500指数的广泛看跌期权和看涨期权，旨在至少在未来30天内作为市场波动的预测指标。由于大型机构占标准普尔指数期权交易的大部分，因此其他交易者使用期权市场交易来帮助他们了解未来几天可能出现的市场波动。VIX在绝大部分时间内显示18到35之间的读数，但它已经低至10并且高达85.高于30的VIX值表示波动性增加，而低于20的值表示极低的波动性。

均幅指标

由J. Welles Wilder Jr.开发的ATR指标计算Wilder所谓的“均幅指标”，然后将ATR创建为真实范围的14天指数移动平均值（EMA）。通过使用以下三个方程式找到均幅指标：

1. 均幅指标=当前日期的高点减去当前日期的低点
2. 均幅指标=当前日期的高点减去前一天的结束
3. 均幅指标=前一天的收盘减去当前日期的低点

然后创建ATR作为三个方程求解时找到的最高值的EMA。ATR越大表示波动性越高。

布林带

布林带测量了20天平均值之上和之下的两个标准偏差，并在图表上绘制了代表这些水平的曲线，以及显示20天移动平均线的两个波段之间的线。波段的扩大表明市场波动性增加，波段收窄表明波动性下降。

股市的波动性经历了高波动和低波动的周期。当波动率急剧上升时，分析师会观察市场走势的方向，作为未来市场趋势的可能指标。