計算期貨交易收益的最常用方法是使用給定商品的初始保證金作為成本基礎。例如，COMEX黃金合約為7,975美元。如果你要購買一份合約，你將需要在期貨交易賬戶中至少獲得7,975美元。假設你以1,238.0美元的入場價簽訂了一份合約，2周後金價上漲至1,251.0美元。如果你以新價格清算合約，你將獲利13.0點或1,300美元。這相當於16.3％的回報率。
當然，這取決於交易者是否在到期前或到期時結束合約。通常考慮以下因素：
相關資產價格
期貨合約所依據的資產的當前基礎價值是多少？自期貨合約簽訂之日起，其價值是增加還是減少。
機會成本
如果我購買E-Mini S＆P 500合約並持有3個月的合約，那麼我錯過了那段時間可能已支付給我的股息。
是否有任何收購或合併，如果作為期貨交易商支付溢價，我沒有收到？
公允價值
上述（股息+併購）均包含在期貨合約公允價值中，從其取出時間到出售時間。
利息費用
期貨合約通常以槓桿交易，因此對初始保證金與完整合約價值之間的差額產生利息費用。
貨幣波動
購買期貨合約的貨幣是什麼？它與潛在價值不同嗎？如果是這樣，基礎期貨聯繫人與本地經紀人/提供者貨幣之間的貨幣變化如何？
差價/傭金/費用
你的期貨經紀人可能會根據預先商定的差價，傭金和其他費用減少任何收益（和虧損）。
具體如何計算？
- 由於涉及槓桿，大多數交易者將使用每日回報方法來考慮他們因損失（或他們從利潤中獲得的差異保證金）加上初始保證金作為其成本基礎而發布的任何差異保證金。
- 為了比較該表現，首先你需要超越槓桿（初始保證金/合約價值），即，如果初始保證金為9,000美元，商品價格*合約規模=合約價值90,000美元= 10％或1,000％。
- 如果你在交易中賺錢，首先要將你的表現與這個數字進行比較，因為它是槓桿的表現（回報）。