標準普爾500指數(SPX)的波動性(VIX)現在處於平靜狀態,但11月期貨顯示市場對著選舉不確定性進行套期保值

投資組合風險經理兼市場分析師Michael A. Gayed 報告 市場正在準備對沖不確定性,不確定性將在11月舉行美國總統大選時打擊市場。

據他說,追蹤市場波動的VIX指數對期貨的需求在11月達到頂峰,遠遠超出了其餘月份投資者對期貨的興趣。

由於預計美國大選的不確定性將導致波動,$ VIX期貨在11月達到頂峰,特別是如果出現有爭議的結果#股票#市場#經濟#投資#金融服務#特朗普#比登#trumphascovid Michael A. Gayed通過Twitter

圖片來源:Twitter @leadlagreport
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十月波動率相當低

但是,目前市場波動的情況正好相反。 根據 DailyMoney.com的分析師兼專欄作家Helene Meisler報告說,在過去的10個交易日中,VIX認沽/認購期權比率幾乎始終大於1。

圖片來源:Twitter @hmeisler
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看跌/看漲期貨比率反映了有關資產的市場情緒。 如果該比率很小,則意味著投資者相信看漲趨勢。 如果該比率大於0.7-1,則意味著投資者正在為資產下跌做準備。

但是,在這種情況下,這是更積極的信息,因為相信波動性下降實際上意味著對市場穩定的信心增強,並且沒有劇烈波動。 通常,波動率的增加預示著市場趨勢的變化,這常常使投資者感到恐慌。

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