移動平均線毫無疑問是最受歡迎的交易工具。如果你知道如何使用移動平均線是很好的，但是大多數交易者在移動平均線交易時會犯一些致命的錯誤。在本文中，我將向你展示在選擇完美移動平均線的類型和長度時需要了解的內容以及在做出交易決策時如何使用移動平均線的3種方法。
第1步：最佳移動平均線是多少？EMA還是SMA？
開始時，所有交易者都會問同樣的問題，他們是應該使用EMA（指數移動平均線）還是SMA（簡單/平滑移動平均線）。兩者之間的差異通常很微妙，但移動平均線的選擇會對你的交易產生重大影響。以下是你需要了解的內容：
＃1 EMA和SMA之間的差異
在EMA vs. SMA和它的速度方面，實際上只有一個區別。EMA移動得更快，並且它比SMA更早地改變方向。EMA對最近的價格行為給予更多權重，這意味著當價格改變方向時，EMA會更快識別出這一點，而SMA在價格變動時需要更長的時間。
＃2利弊 – EMA vs SMA
EMA與SMA相比沒有更好或更差。EMA的優點也是它的缺點 – 讓我解釋一下這意味著什麼：
在EMA反應更快，當價格變化的方向，但是這也意味著EMA也更容易，當談到太早給錯誤的信號。例如，當價格在反彈期間回落時，EMA將立即開始下跌，並且它可以過早地發出方向變化的信號。該SMA移動慢得多，它可以讓你在交易時不再有短暫的價格波動和不穩定的行為。但是，當然，這也意味著SMA比EMA更晚進行交易。
＃3繼續
最後，它取決於你感覺舒服的東西以及你的交易風格（見下一點）。EMA為你提供更多更早的信號，但它也會為你提供更多虛假和過早的信號。SMA提供較少和較晚的信號，但在易失性時間內也提供較少的錯誤信號。
第2步：什麼是最佳時期設置？
在選擇移動平均線的類型後，交易者會問自己哪個周期設置是正確的，給他們最好的信號？！
這個答案有兩個部分：第一，你必須選擇你是一個鞦韆還是一天的交易者。其次，你必須首先明確目的以及為什麼要使用移動平均線。我們現在就開始吧：
＃2自我實現的預言
最重要的是，移動平均線「工作」，因為它們是一個自我實現的預言，這意味著價格尊重移動平均線，因為許多交易者在他們自己的交易中使用它們。在與指標進行交易時，這提出了一個非常重要的觀點：
你必須堅持使用最常用的移動平均線才能獲得最佳結果。當許多交易者使用並對其信號採取行動時，移動平均線會起作用。因此，與人群一起，只使用流行的移動平均線。
＃3 日內交易的最佳移動平均線
當你是短線交易者時，你需要一個快速的移動平均線並立即對價格變化作出反應。這就是為什麼日間交易者通常最好堅持使用EMA。
關於期間和長度，通常有3個特定的移動平均線，你應該考慮使用：
- 9或10期：非常受歡迎且極其快速移動。通常用作方向濾波器（稍後）
- 21期：中期和最準確的移動平均線。在騎行趨勢方面很好
- 50期：長期移動平均線，最適合識別長期方向
＃4 擺動交易的最佳時期
波段交易者有一種非常不同的方法，他們通常在更高的時間框架（4H，每日+）交易，並且還持有更長時間的交易。因此，擺動交易者應首先選擇SMA並使用更高周期的移動平均線來避免噪音和過早的信號。以下是4個移動平均線，對於擺動交易者特別重要：
- 20/21期間：21個移動平均線是我在短線波動交易中的首選。在趨勢期間，價格對此非常重視，並且它也表明了趨勢的變化。這是我在交易中的首選。
- 50期間：50移動平均線是標準的擺動交易移動平均線，非常受歡迎。大多數交易者使用它來推動趨勢，因為它是太短線和太長期之間的理想折衷。
- 100期：有一些關於圓形數字的東西吸引交易者，當涉及到100移動平均線時，這肯定是正確的。它非常適合支持和抵抗 – 特別是在每日和/或每周時間範圍內
- 200/250期：對於200移動平均線也是如此。250日移動平均線在日線圖上很受歡迎，因為它描述了一年的價格行為（一年約有250個交易日）
第3步：如何使用移動平均線 – 3個使用示例
既然你已了解移動平均線之間的差異以及如何選擇正確的期間設置，我們可以看看移動平均線可以用於幫助你以可靠的方式查找交易，駕駛趨勢和退出交易的3種方式。
＃1趨勢方向和過濾器
市場嚮導Marty Schwartz是有史以來最成功的交易員之一，他是移動平均線的主要倡導者，以確定趨勢的方向。以下是他對他們的評價：
「10天指數移動平均線（EMA）是我最喜歡的決定主要趨勢的指標。我將此稱為「紅燈，綠燈」，因為交易必須保持在移動平均線的正確位置，以給自己最大的成功概率。當你在10天以上交易時，你有綠燈，市場處於正面模式，你應該考慮購買。相反，低於平均水平的交易是紅燈。市場處於負面模式，你應該考慮賣出。「 – Marty Schwartz
Marty Schwartz使用快速EMA保持在市場的右側，並以錯誤的方向過濾掉交易。當你只是開始以正確的方向交易趨勢時，這一個提示已經可以在你的交易中產生巨大的差異。
黃金十字架和死亡十字架
但即使作為擺動交易者，你也可以使用移動平均線作為定向濾波器。黃金和死亡十字架是在200和50周期移動平均線交叉時發生的信號，它們主要用於日線圖。
在下面的圖表中，我標記了Golden和Death交叉條目。基本上，當50越過200時你會輸入空頭，而當50越過200個移動平均線時你輸入很長。雖然屏幕截圖僅顯示有限的時間，但你可以看到移動平均線交叉可以幫助你進行分析並選擇正確的市場方向。
＃2支撐和阻力並停止放置
第二個移動平均線可以幫助你支持和阻力交易，也停止放置。由於我們之前談到的自我實現的預言，你經常可以看到流行的移動平均線作為支撐和阻力水平完美地工作。
謹慎：趨勢與範圍
移動平均線在不同的市場中不起作用。當價格在支撐位和阻力位之間來回反覆時，移動平均線通常位於該區間的中間位置，而價格並不那麼尊重。
下面的屏幕截圖顯示了具有50和21期間移動平均線的價格圖表。你可以看到，在該區間內，移動平均線完全失去了有效性，但是一旦價格開始趨勢和擺動，它們就會再次成為支撐和阻力。
＃3布林帶和趨勢結束
布林帶是基於移動平均線的技術指標。在布林通道（Bollinger Bands）中間，你會發現20個周期均線和外部波段測量價格波動。
在範圍內，價格在移動平均線附近波動，但外部波段仍然非常重要。當價格在一定範圍內觸及外部波段時，它往往可以預示在相反方向上的反轉，然後是拒絕。因此，即使移動平均線在範圍內失去其有效性，布林帶也是一個很好的工具，仍然可以讓你有效地分析價格。
在趨勢期間，布林帶可以幫助你保持交易。在一個強勁的趨勢中，價格通常會偏離其移動平均線，但它接近外帶。當價格再次突破移動平均線時，它可以指示方向的變化。此外，每當你在趨勢中看到外部波段的違規時，它通常預示著回撤 – 然而，在移動平均線被打破之前，它並不意味著逆轉。
你可以看到移動平均線是一種多方面的工具，可以以各種不同的方式使用。一旦交易者理解了EMA與SMA的含義，自我實現預言的重要性以及如何選擇正確的時期設置，移動平均線就成為交易者工具箱中的重要工具。
