它們是什麼
利潤與損失比率是一個計劃，你可以將所有交易的下行風險限制為x％，同時將上行目標設定為每筆交易的x％回報率。根據你設置比率的方式，你可能錯了，而不是在你的投資組合中賺錢。
你的利潤與損失比率的全部要點是能夠說，「嘿，即使我連續x次錯了，然後我也是一次，我仍在賺錢」。
如何設置你的比率
任何比率都有兩個因素：每筆交易的最大損失百分比，以及每筆交易的目標利潤百分比。一旦你知道了這些，就知道你的比例。
CANSLIM創始人William O’Neil推薦的最佳比例（閱讀他的書籍）是利用3比1的利潤與損失比率。這意味著我們可能錯了兩次，然後是正確的一次，仍然可以獲利。
所以，讓我們使用CANSLIM理念，並說我們希望每筆交易減少最多7％或8％的損失。要做到這一點，當我們購買我們的倉位時，我們立即將止損訂單低於我們的購買價格7或8％。如果股票達到這個價格，那麼這個頭寸就賣光了，我們就會失去我們的損失。從好的方面來看，我們將在其上漲20％至25％之後出售任何股票。
讓我們看看一些交易將如何發揮（為簡單起見，數字是四捨五入的）：
交易1
你買20股20美元的股票，所以總共2000美元…
但它下跌了7％（ – 140美元）……
到18.60美元，你賣掉現在還剩下1860美元交易。
交易2
你買了100股18.60美元的股票，所以總共1860美元…
但它也下跌了7％（ – 130美元）……
到17.30美元，你賣掉現在還剩下1730美元。
交易3
你購買100股17.30美元的股票，總價格為1730美元……
它上漲20％（+ 346美元）……
至20.76美元，而你賣出的價格為2076美元。
即使你連續兩次失敗，你仍然可以在你的投資組合中賺錢。憑藉3比1的利潤與損失比率，我們在某種意義上的平均擊球率為.333，仍然是成功的交易者。
維護你的計劃
這是最重要的部分。所以，假設你想要實現CANSLIM 3比1的利潤與損失比率，你必須把它寫下來並且用它來粘貼。
你怎麼做到這一點？你使用止損訂單來始終最小化你的損失，並且你總是比你的購買價格高20 – 25％。如果你希望跑步者跑得更長，那麼一旦達到目標價格，就可以移動止損單以鎖定你的收益。
總結
事實上，世界上一些最優秀的交易者只有不到一半的股票市場。通過保持紀律和利用良好的利潤與損失比率，儘管他們仍然在股票市場上持續賺錢。偉大的交易者知道如何進行戰略投資，他們使用利潤與損失比率。