什么是套利交易？
套利交易是在交易日内买卖有价证券，该证券利用要交易的市场内的价值差异来进行交易。每天，股票市场都是开放的，全天进行套利交易。
套利交易者将购买证券并同时出售相同的证券（或密切相关的证券）。他们试图从不同市场的价值差异中获利。他们可能使用CME期货和NYSE之间的差额进行交易。通常，当新闻或事件发生时，它可以将索引调高或调低。两个市场都不会同时移动或采取强势移动。在给定的时间内，它们的价格将不相等。这是套利交易者试图获利的地方。
套利交易最常使用的市场是标普期货和标普500的股票。在大多数交易日中，两者的定价之间会出现滞后或差异。当指数或纽约证交所和纳斯达克交易量最高的股票与标准普尔期货形成滞后时间时，通常会发生这种情况。这可能是滞后于标准普尔期货的股票，也可能是滞后于标准普尔期货的某些股票。标普期货在芝商所市场交易。
良好的套利交易的一个例子是当股票价格领先于期货，而套利交易者出售股票并购买股票的期货。交易者最终持有与开始时类似的投资，同时从两个市场之间的价差获利。
还有其他方式进行套利交易。最容易发现的交易之一是一家交易量大的公司发布非常受欢迎的新闻。随着交易员购买公司股票，纳斯达克股票价格开始上涨。在这种情况下，套利交易者将购买美国证券交易所股票的看涨期权（如果有）。他们只会在看涨期权尚未开始增加时购买。这样，当股票在AMEX上涨以赶上纳斯达克的价格时，交易者可以赚钱。从理论上讲这听起来很容易，但是价格差异只会持续几秒钟。套利交易者需要快速。
