指数移动平均线的5中简单交易策略

技术分析归结为通过研究过去的市场行为来预测未来的定向运动。那么,你不可能找到比指数移动平均线(EMA)更好的评估市场的方法。

今天,我们将看看如何使用指数移动平均线来分析价格图表。

虽然有许多移动平均线,但你只需要学习一两个移动平均线即可获得成功。

在这篇文章中,我们将首先从高层解释什么是指数移动平均线。然后我们将深入研究一些策略

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什么是指数移动平均线?

如果你查看具有简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线的图表,你将无法乍看之下区分这两者。

然而,在引擎盖下,它们的计算方式存在重大差异。

假设你正在交易日线图并查看上个月的价格走势。你是否同意分析上周的价格行为将更好地了解当今的市场行为?你是否也同意今天的价格行动可能更好地决定明天的价格行为?

EMA使用这一概念,即交易者应该更加关注最近的价格行为。虽然大多数现代图表软件包会自动为你计算EMA,但我们仍然会查看公式以帮助你提高理解力。

如何计算指数移动平均线?

你需要经过三个步骤来计算交易任何工具的指数移动平均线。

SMA

首先,我们需要弄清楚简单的移动平均线。如果我们想要计算过去10天的SMA,我们只需总结最后10个收盘价的值并除以10。

接下来,我们需要计算出我们想要为EMA计算的周期数的加权乘数。

加权乘数

加权乘数使用以下公式计算:

EMA(当前)=((价格(当前) – EMA(prev))x乘数)+ EMA(上一个)

你应该永远记住,句号的数量会对加权乘数产生深远的影响。

由于我们在这个指数移动平均值示例中使用了10天,因此加权乘数将按如下方式计算:

(2 /(时间段+ 1))=(2 /(10 + 1))= 0.1818(18.18%)

计算SMA和加权乘数值后,你可以使用以下计算轻松计算EMA:

EMA公式

(收盘价 – EMA(前一天))x乘数+ EMA(前一天)

为什么专业交易者更喜欢使用指数移动平均线?

在实时交易方面,专业交易员和定量分析师倾向于倾向于指数移动平均线与简单移动平均线或加权移动平均线。

简单的移动平均线并没有强调最近的价格走势,所以这甚至都不是一场公平的斗争。

计算加权移动平均线时,必须在公式中使用一致的权重或乘数。例如,对于每个前面的烛台,WMA价格可能会降低5,从而为最近的活动提供更多权重。
图4:与SMA和WMA相比,EMA对价格走势的反应更快

图4:与SMA和WMA相比,EMA对更改价格行为的反应更快

相比之下,在计算指数移动平均线(EMA)时,权重或乘数不一致,但更重要的是近期价格变动。

因此,与SMA和WMA相比,指数移动平均线对价格动态的反应更快,并提供更准确的趋势表示。

使用指数移动平均线进行交易

虽然你可以通过多种方式使用指数移动平均线,但专业交易员坚持让事情变得简单。

你可以通过以下几种方式与指标进行交易:

  1. 趋势跟踪 – 你基本上使用EMA跟踪主要趋势。如果股票没有收盘超过平均水平 – 你会留在交易中。
  2. 移动平均线交叉 – 通过使用两个不同的指数移动平均线交叉,你可以生成买入和/或卖出信号。例如,你可以快速平均交叉缓慢平均值来触发交易信号。
  3. 动态支撑和阻力 – 像50或200这样的EMA周期可以作为支撑和阻力区域。

5 EMA交易策略

接下来,我们将介绍5种交易策略,你可以使用指数移动平均线进行当日交易。我还将重点介绍使用指标时将面临的挑战。

#1 – 生成购买信号

福特汽车公司(纽约证券交易所代码:F)5分钟图表 - 2015年10月8日

图1:福特汽车公司(纽约证券交易所股票代码:F)的5分钟图表 – 2015年10月8日

在图1中,我们在福特汽车公司(纽约证券交易所代码:F)的5分钟图表上应用了绿色13期EMA和红色21期EMA。

正如你所看到的,在最左边,当绿线在红线上方移动时,价格很快上涨势头并开始向上移动。如果你在10月8 进行交易,你可以轻松进入每股14.60美元左右的多头订单,并在15.10美元附近退出交易,每股交易获利50美分。

老实说,这是你在网络上一次又一次看到的最简单的策略。请注意,只看平均线即可获利。你需要在混合中添加其他指标和图表模式才能获得成功组合。

这个策略的目的是简单地向你展示如何使用EMA触发购买信号。

#2 – 交易时产生卖出信号

图2:Apple Inc.(纳斯达克股票代码:AAPL)的5分钟图表 - 2015年10月8日

图2:Apple Inc.(纳斯达克股票代码:AAPL)的5分钟图表 – 2015年10月8日

在图2中,我们再次在5分钟的价格图表上应用13和21期指数移动平均线,但这次是在Apple Inc(纳斯达克股票代码:AAPL)上。

正如你在图表上的第二个交叉点所看到的那样,当13周期绿色EMA在21周期红色EMA下方交叉时,价格立即开始获得看跌势头。

尽管波动性显着上升,即使你在收盘价低于下行EMA交叉点后进入市场,你仍然能够以每股109.00美元的价格卖空AAPL并退出108.20美元附近,从而快速获得每股0.80美元的利润。

说明此设置的目的是表明你也可以做空。但同样,请记住,在根据此策略进行交易之前,你需要更多的交易工具包。

#3 – 动态支撑和阻力的指数移动平均线示例

在图1和图2中,价格经常回落到13和21期EMA,然后在线上合并。

图3:2015年10月9日苹果公司10分钟图表的10周期EMA价格整合

图3:2015年10月9日苹果公司10分钟图表的10周期EMA价格整合

在图3中,你可以看到价格也可以在主要EMA级别找到支撑位和阻力位。

由于EMA总是根据价格行为上涨或下跌,因此这些水平充当动态枢轴区域以进行多头和空头交易。但是,我们强烈建议你使用价格操作触发器来下订单,而不是盲目地在这些行周围设置限价买入或卖出订单。

#4 – 使用指数移动平均线作为突破止损

突破交易是活跃交易世界中最受欢迎的策略之一。然而,你将面临交易突破的最大挑战之一是你的止损位置。当然,这可能会变得如此复杂。

你可以选择将止损设置在关键突破水平或近期烛台的低位下方。这是指数移动平均线可以发挥作用的地方,为你提供明确的退出策略。

安装程序

你希望看到一只股票即将突破多个内线。这向你显示股票正在构建突破更高的必要原因。接下来,如果走多远,可以看到接近当天高点的开盘价。

关闭的定义取决于股票的波动性,但经验法则小于1%。你可以使用的另一个衡量指标是查看股票与指数移动平均线的接近程度。

在突破之前拥抱指数移动平均线

在突破之前拥抱指数移动平均线

在上面的示例中,我将说明如何使用上市前数据来应用此策略。对于不使用预售市场的零售商来说,这种设置对交易者来说并不明显。

请注意股票如何回到20周期指数移动平均线,然后在开盘时向右反弹。

停止突破的位置

你可以使用突破蜡烛的低点或低于平均值的收盘来阻止交易。

为什么这很重要?好吧,为了长期保护你的帐户,你需要减少损失。如果你在大幅上涨后购买股票,价格将远离平均价格。

这将在你的入口和技术上脱轨之间产生重大差异。

回到交易的例子,在突破后你看到它是一个有效的信号,然后你可以回到摆动低点来阻止交易或其他移动平均线。

如果你使用价格行动或更高的期间移动平均线,你可以避免出现类似于PAYC上图中121.50附近的震荡抛售。注意价格如何快速找到支撑并重新回到创出新高。

将移动平均线置于下行

将移动平均线置于下行

此设置也有缺点。在上面的例子中,我想抓住一个不常见的设置。正如你所看到的,RDHL股票在开盘时跳空良好。然后股票开始翻滚。现在,你可以买入期望股价上涨的弱点。

你可能知道这个失败的关键信号之一就是股票从未突破第一支蜡烛的高点并从开盘走低。

作为一个长期交易者,这是一个让你远离的信号。

接下来,股票开始反复测试指数移动平均线,从而产生移动平均线的滚动效应。然后股票开盘并突破指数移动平均线和当天的低点。

把你的止损放在空头

你现在可以使用烛台的高点或移动平均线在进入空头头寸后停止初始移动。如果事情对你有利,你又可以选择另一个移动平均线或价格行动来阻止交易。

我之所以喜欢使用移动平均线来管理最初的突破,是因为它创造了一个很好的赢利交易比率,你需要作为交易者获利。

我不在乎你有多好,你将失去30%到40%的时间。这种策略通过保持你的初始止损,让你回到驾驶员的位置,同时仍然为你提供交易的所有上行潜力。

#5 – 使用多个移动平均线

有时我会看到交易者在一张图表上有大量的移动平均线。现在,我建议你做的是不要使用四到五个平均值来寻找每个平均值来产生交易信号。

你可以使用的另一种方法是趋势跟踪股票的多个平均值,并根据股票的移动速度,改变哪个移动平均线阻止你退出交易。

那只是让你有点迷惑吗?

因此,假设你处于交易中并且股票横盘整理,但没有突破任何关键水平。那么使用5期移动平均线跟踪价格是否有意义?可能不会,因为你可能会进入一些洗盘行业。

因此,你可能会在更长的时间内进行交易,因此你可以避免所有噪音并等待价格与100或200期间移动平均线相互作用,以查看更大的时间框架交易者是否可以添加更多果汁移动。

让我举例说明一下这个设置是为了清晰起见。

多个指数移动平均线

多个指数移动平均线

在抛售开始时,下行的速度很快。较短的20期平均值确实很好地让你在初始交易中进入交易,并再次以直接抛售的速度进行交易。然后RDHL从11:45到下午3点一直持平。

当RDHL开始违反蓝线(20周期移动平均线)时,这产生了许多虚假的交易信号,但没有强烈反击。

合并区域

在整合期间,你会想要抛弃较短的EMA以避免这些头部假货。这是你希望转向更长的平均值以保持交易的地方。在这个例子中,我们使用50周期指数移动平均线来管理趋势。

你可能会问这个问题; 那你如何确定使用哪个移动平均线?答案有点牵扯。你需要查看每只股票的波动性,然后确定哪种移动平均线最适合管理交易。这将是主观的,因为你需要经常快速地做出这些决定。

因此,你需要遵守严格的纪律,并将平均数限制在不超过两三个的范围内。

EMA可以让你失望的地方

每个指标都有缺陷,EMA也不例外。在本文的这一部分中,我将介绍EMA在交易时可能会让你失望的最常见方式。

#1 – 超越平均水平

这是你第一次开始使用EMA时最令人沮丧的经历之一。股票将按照你预期的方向进行,正如预期的那样,将开始某种回撤。

然后不可思议的事情发生了。该股收于移动平均线以下。

你是做什么?你毫不犹豫地平仓,然后就会发生这种情况。

请注意,在上面的示例中,有一根蜡烛在爆发后关闭超出EMA。那么,接下来会发生什么,股票涨幅超过10%。

现在请不要专注于10%,因为我个人退出交易极不稳定的股票。

你怎么做才能避免这些情况?

嗯,你有两个选择。第一种选择是你平仓并坚持止损。这种方法没有任何害处,因为市场与图表和指标几乎没有关系,最终归结为你作为交易者的纪律。

另一种选择是将你的止损略微超出平均水平。通过这种方式,当假头出现时,你已经给自己足够的距离以避免轻量吸盘移动。

#2 – 回馈太多利润

我们之前简要讨论过这个问题,但这个问题只是让我误解了。我知道他们只是纸上的利润,你应该让事情发生,但失去的机会很糟糕。

你把事情做对了。你选择了正确的股票,妥善管理你的交易,没有使用太多的钱,让你的利润运行。那么这就是问题所在 – 你让事情在移动平均线上走得太远了。

利润减少

利润减少

上面的图表说明了如果你在交易波动性问题或需要交易价格行为时,你需要在图表上获得多个平均值的原因。

ABIL股票在20分钟内上涨了30%。现在,你在什么时候出售股票?你可能面临的挑战是,如果你等待你信任的EMA,你将获得超过一半的利润,然后在伤口添加盐,在反弹前关闭你的交易。

我个人厌倦了在这些类型的情况下找到自己,所以我最近放弃交易低浮动股票。我能够使用EMA和其他技术工具,并且股票实际上坚持他们有一些相似的理智。

因此,你需要决定如何保留相对于你的风险偏好的利润。但重点不是要回馈你在市场上赚到的钱。